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Fórmula del Ratio de Sharpe - Finanzas

Aprende la fórmula fórmula del ratio de sharpe con ejemplos, guía paso a paso y calculadoras relacionadas. Calcula el rendimiento ajustado al riesgo de una cartera de inversión para comparaciones justas

La fórmula fórmula del ratio de sharpe es un concepto fundamental en finanzas. Calcula el rendimiento ajustado al riesgo de una cartera de inversión para comparaciones justas. Esta página ofrece una guía completa con ejemplos resueltos y aplicaciones prácticas.

La fórmula

\[S = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}\]

Variables

S
Variables: Sharpe ratio (higher is better)
R_p
Variables: Portfolio return (annualized)
R_f
Variables: Risk-free rate (e.g., 10-year Treasury yield)
σ_p
Variables: Portfolio standard deviation (annual volatility)

Guía paso a paso

  1. 1

    Paso 1: Reunir los datos

  2. 2

    Paso 2: Aplicar la fórmula

  3. 3

    Paso 3: Realizar los cálculos

  4. 4

    Paso 4: Interpretar el resultado

Ejemplos

Ejemplo 1

Ejemplo 1: [0.12,0.03,0.15] → Sharpe Ratio = (12% portfolio return - 3% risk-free rate) / 15% portfolio volatility = 0.6

Ejemplo 2

Ejemplo 2: 0.6

Preguntas frecuentes

¿Qué es la fórmula fórmula del ratio de sharpe?

Calcula el rendimiento ajustado al riesgo de una cartera de inversión para comparaciones justas

¿Cómo calculo fórmula del ratio de sharpe?

Usa la fórmula: S = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}. Sigue los pasos descritos arriba.

¿Qué herramientas ayudan con fórmula del ratio de sharpe?

Ofrecemos calculadoras en línea relacionadas: npv-calculator, irr-calculator, profit-margin-calculator

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